Weekly report-19-10-19

振り返り

今週はBrexitをめぐる問題に進展があり
欧州通貨が大きく買い戻され、相対的にドルと円が売られる展開となりました

Compere

Mataf.net

週間値動き

https://www.tradingview.com/x/NdiEudWp/


ファンダメンタルズ

来週の重要経済指標

Investing.com

来週は木曜日にECB金融政策発表があります

米国の指標発表もあるので週後半にかけて動きがありそうです

COT report

今回のレポートは

以上の動きを織り込んだ内容です

 

  • 米小売売上高の悪化(-0.3%)
  • EU首脳会議(17-18)
  • 中国 国内総生産(18)(GDP)の悪化(結果6.0%予想6.1%前回6.2%
  • イギリス議会承認(19)

↑消化後のポジションは次週に持ち越しとなります

金利動向

今週は週後半にかけて
政策金利引き下げの折り込み具合が加速しました

市場は次回FOMC(10/30)での利下げを85%の確率で織り込んでいます

 

https://investmentdiary.net/wp-content/uploads/2019/10/image-28.png

投機筋のポジション動向を見ると

・2年
84,633枚の新規買い→近い年月で金利が下がる

・10年
約5万枚の新規売&買→方向感掴めず

感覚的にはイールドカーブのスティープ化が継続するのでは?という感じ
(順イールド→リスクオンへ)

 

02Yポジション動向
10Yポジション動向

米2年国債ポジション動向
米10年国債ポジション動向

為替(ドル ユーロ 円)

 

https://www.tradingview.com/x/QhGJu8K0/

オレンジ-投機筋 ピンク-投機筋人数 水色-小口

ドル円

 

JPY/USD

米中貿易戦争の関税引き上げ見送りを受け
投機筋は新規円売り&円買い解消(ドル円ロング)の動きを見せました

ネットポジションも-11,000枚から+6,000枚になってます

109円手前は 投機筋の新規ショートが積まれ始めた水準の為、跳ね返されていますが
ここで崩れなければ109円突破も見えてくると思います

 

アセットマネージャー

 

ユーロドル

 

EUR/USD
GBP/USD

Brexit問題の進展で
ポンドに買い戻しが入る中、ユーロにも買い戻しが入りました

ポンドは売り手の買い戻しが中心で新規買いの動きは限定的です
個人的には、チキンレースに参加するよりも買うなら下で待ちたいと思っています

Brexitの行方次第で方向性は大きく変わってくるので基本的に結果を待ちたいと思っています

 

コモディティ(金 原油)

 

https://www.tradingview.com/x/IYmlRj8Y/

原油

 

WTI

今週のEIA在庫統計は以下の内容でした↓

EIA原油在庫 +9.28(前回:2.92 予想:+2.80)
EIAディスティレート在庫 -3.82(前回:-3.94 予想:-2.20)
EIAガソリン在庫 -2.56(前回:-1.21 予想:-1.40)

売りで反応するも、その後反発し54.5まで上昇しました

アセットマネージャーのポジションは引き続き売り増し傾向となっています
トレーダー数は売り手が増えておらず、同一の参加者が売り増してきている事が予想できます

売り手は55$の節目を背に売ってきているので、そのことは頭に入れておこうと思います(株価がこけるとまずいかも…)

原油に関して自分は、
・株価が上昇する中での出遅れ感がある
・短期間で大きく売りが積まれている
・ 産油国による大幅供給削減の見通し
・在庫は過去比で見ると悪くない

この辺りの理由からロングを持っています

 

EIA

GOLD

 

GOLD

Brexitの進展から市場がリスクオンへ向かっていく中、GOLDはレンジ内での推移となりました

アセットマネージャーからは新規売りが見られる中
全体的には買い手による手仕舞いの動きが中心となっています

金融市場の真ん中に位置するGOLDは引き続き方向感の出ない展開になりそうです

 

ビットコイン

 

Bitcoin
Bitcoin

CME内部では大きい動きが見られません

ビットコインは8,000$辺りを漂っています

ハッシュレートは好調&ディフィカルティも右肩上がりに上昇しています

Googleトレンドは10/13~上昇しています
(前回の上昇時(9/23)は下落で反応)

基本的にQ4はビットコインにとって
強気のスタンスなんですが弱い展開が続いています

現在はBuy Hold側の人間なので
大きく崩れる展開は避けて欲しいですw

それよりもSwellを控えたXRPに注目が集まりそうです

 

『ビットコイン』検索数(3ヵ月)

 

 

来週も楽しんでいきましょう

 

END